da Cho H Hui 1997. opzioni con barriera INTRODUZIONE europei sono opzioni path-dependent in cui l'esistenza delle opzioni europee dipende se il prezzo dell'attività sottostante ha toccato un livello barriera durante la vita dell'opzione sono emersi prodotti come significativi per la copertura e gli investimenti in exchange. INTRODUCTION estera opzioni barriera europea sono opzioni path-dependent in cui l'esistenza delle opzioni europee dipende se il prezzo dell'attività sottostante ha toccato un livello barriera durante la vita dell'opzione Essi sono emersi come significativi prodotti di copertura e gli investimenti in valuta estera, equità e mercati delle materie prime in quanto alla fine del 1980, in gran parte nella overthe - counter OTC Markets l'unica opzione barriera che è scambiato nelle borse opzioni è la diffusione dell'indice innevate sullo S AMPP 100 e S 500 AMPP il tappo si esercita automaticamente con un profitto fisso quando il prezzo del sottostante chiude al di là del livello barriera Così l'opzione viene annullata con un rendimento fisso a livello barriera il suo prezzo e la copertura sono discussi da Chance 1994 un esempio di una opzione di barriera è un up-and-out mettere un investitore potrebbe comprare un dollaro up-and-out ci ha messo chiamata yen giapponese invece di un dollaro normale mettere a copertura del valore del dollaro USA rispetto yen giapponese put optio. by CF lo, CH Hui, PH Yuen. La radice quadrata della varianza elasticità costante processo CEV è stata prestata poca attenzione in precedenti ricerche sulla valutazione delle opzioni con barriera In questo lavoro si ricava formule di pricing delle opzioni di analisi di opzioni up-and-out con questo processo utilizzando la tecnica di espansione autofunzione Noi develo. The radice quadrata costante l'elasticità della varianza processo CEV è stata prestata poca attenzione in precedenti ricerche sulla valutazione delle opzioni con barriera in questo lavoro si ricava formule di pricing delle opzioni di analisi di opzioni up-and-out con questo processo con la tecnica di espansione autofunzione sviluppiamo una e ciente algoritmo per calcolare gli autovalori in cui le funzioni di base nelle formule sono le funzioni ipergeometriche confluenti i risultati numerici ottenuti dalle formule sono confrontati con i prezzi corrispondenti modelli sotto il modello di Black-Scholes troviamo che la di erenze dei prezzi modello tra la piazza radice il modello CEV e il modello di Black-Scholes può essere significativo in quanto il tempo di opzioni con barriera europea maturità e volatilità aumento i Introduzione sono percorso opzioni dipendenti in cui l'esistenza delle opzioni dipende dal fatto che il prezzo dell'attività sottostante ha toccato un livello barriera durante la opzioni APOS vita sono emersi prodotti come significativi for. by Alessandro Sbuelz 2001. opzioni doppia barriera possono essere coperti staticamente da un portafoglio di singole opzioni Knockin barriera la parte principale della copertura si trasforma automaticamente nel contratto desiderata lungo la doppia barriera Test corridoio Extrema di copertura mostrano prestazioni che gran parte dell'azione si verifica lungo le opzioni con barriera lower. Double possono essere coperti staticamente da un portafoglio di singole opzioni con barriera Knockin la parte principale della copertura si trasforma automaticamente nel contratto desiderata lungo la doppia barriera corridoio Extrema Prove di copertura mostrano prestazioni che gran parte dell'azione si verifica lungo la barriera inferiore ii lungo quella barriera, il riequilibrio completamente non automatico può essere preferito iii la copertura statica dà maggiore comfort rispetto alla siepe dinamico come, dopo il verificarsi di barriera viene colpito, riequilibrio a alti livelli di volatilità genera liscio e pari a zero il valore netto per il prezzo comodamente grande ranges. by Mitia Boyarchenko, Sergei Levendorski. In questo articolo si applica Carr s approssimazione randomizzazione e la forma gestore del metodo di Wiener-Hopf alle opzioni doppia barriera in tempo continuo Ogni passo nell'algoritmo di induzione a ritroso risultante è risolto utilizzando una semplice procedura iterativa che riduce il problema di opzioni di prezzo w. in questo articolo si applica Carr s approssimazione randomizzazione e la forma gestore del metodo di Wiener-Hopf alle opzioni doppia barriera in tempo continuo Ogni passo nell'algoritmo di induzione a ritroso risultante viene risolto utilizzando una semplice procedura iterativa che riduce il problema di opzioni di prezzo con due barriere ai prezzi una sequenza di alcuni crediti potenziali con il primo tocco singolo barriera dispone Questa procedura ammette una chiara interpretazione finanziario che può essere formulato in una lingua di opzioni implicite nostri risultati approccio a un metodo di tariffazione veloce e preciso che può essere utilizzato in maniera piuttosto un'ampia classe di modelli Lvy-driven tra processi Variance Gamma, processi normale inversa gaussiano e processi Kobol aka il modello CGMY Allo stesso tempo, il nostro lavoro dà una nuova visione delle formule esplicite noti ottenuti da altri autori nella cornice del Black-Scholes modellare la forma operatore del metodo di Wiener-Hopf è generalizzato per ampie classi di processi tra cui la classe importante di varianza Gamma processi nostro metodo può essere applicato a opzioni di doppia barriera con funzioni di payoff arbitrarie delimitate terminali, che, in particolare, ci permette di prezzo knock-out doppia barriera mettere opzioni call e doppio-no-touch options. by sconosciuto authors. One-touch doppia barriera opzione binaria valori. le valutazione e le applicazioni di one-touch doppia barriera di opzioni binarie che può includere di knock-out , knock-in, stile americano europeo e sono descritti utilizzando un ambiente di opzione-pricing convenzionale Black-Scholes, soluzioni analitiche delle opzioni sono derivati le relazioni tra i diversi tipi di doppia barriera opzioni binarie one-touch sono discussi un investitore con una vista particolare sui valori degli scambi esteri, azioni o materie prime possono utilizzare le opzioni come commerci direzionali o prodotti strutturati in società finanziarie market. Document ricerca Tipo data Article. Publication 1 1996.Share Content. Free content. Partial libero content. New content. Open accedere ai contenuti. Apri parzialmente l'accesso content. Subscribed content. Partial sottoscritto content. Free prova content. Browse da Publication. Browse da Subject. Browse da Publisher. Advanced Search. New caratterizzato titles. Website 2017 Ingenta Articolo copyright rimane con l'editore, la società o autore s come specificato all'interno del sito article. Cookie Policy. Ingenta Collegare fa uso dei cookie in modo da tenere traccia dei dati che avete compilato sono felice con questo Scopri Opzione more. One-touch doppia barriera binario Values. Hong Monetary Authority Kong - valutazione e le applicazioni di opzioni binarie a doppia barriera one-touch che può includere di knock-out Department. The Research, knock-in, in stile europeo e americano sono descritti utilizzando un ambiente di opzione-pricing convenzionale Black-Scholes, soluzioni analitiche delle opzioni sono derivato il rapporto tra i diversi tipi di doppia barriera opzioni binarie one-touch sono discussi un investitore con una vista particolare sui valori degli scambi esteri, azioni o materie prime possono utilizzare le opzioni come commerci direzionali o prodotti strutturati in market. Keywords finanziari opzioni con barriera, binario opzioni, a doppia barriera options. JEL Classificazione F31, G13.Suggested Riferimento suggerito Citation. Hui, CH One-touch Opzione doppia barriera binario valori applicati Financial Economics, Vol 6, pp 343-346, 1996 Disponibile a SSRN.
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