10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo di attività sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia è spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia una chiamata e put con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor Una strategia ancora più interessante è l'i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia di leggere di più su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Qualora si affollano ferro condor e provare la strategia di persona (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un blog individual. This è dedicato a discussingdetailing (ovviamente senza di me dare via i segreti) una commodity futures strategia di opzione trading proprietario (8220Option Project8221) che è altamente modulare ancora pienamente integrato ed estremamente personalizzabile sulla base di una vasta gamma di metriche. Alcuni link a un file Powerpoint che forniscono una panoramica del periodo researchtesting cinque anni (2004-2008) e un foglio di calcolo di Excel che mostra il 1 ° anno risultati effettivi di trading dal vivo all'interno di un hedge fund (2009) della prima iterazione sono accessibili sul 8220About8221 pagina. Si noti che una strategia più recente (opzione Progetto 2) è andato in diretta 1209 dopo un periodo di sei mesi di aumento rispetto al progetto originale opzione (509-1109) e fondamentalmente continuato fino a 053.110 con progressi continui, miglioramenti, ottimizzazioni amplificatori. Una versione ancora più avanzata è andato in diretta a partire da 092.310 (OPV3) e come è stato operato era anni luce avanti del PO originale e se si dovesse solo di utilizzare le prestazioni come la metrica tutto ciò che si può dire è che è semplicemente la soffi via, infatti questa versione operato per oltre 3 anni senza grandi miglioramenti anche se dietro le quinte stavo costruendo la versione next-gen per rotolare fuori tutto in una volta, invece di frammentario. Si noti che la mia ultima e più recente versione 8211 dal vivo del 1213 8211 (OPv4) non è più una strategia unica scatola nera un modulo cavallo, ma in realtà è ora più di un ibrido e tenendo in migliori caratteristiche di scatola nera, scatola grigia, opportunistica , modelli di amplificatori discrezionali e si basa su oltre 15 diversi moduli (panoramica sulla pagina Informazioni) lavorano tutti allo stesso tempo, pur mantenendo la capacità di pesare ogni singolo modulo come per one8217s proprie preferenze. I8217ll ora riferimento al mio iterazione corrente (a partire da 12113) come 8220OPv48221 (oppure Opzione progetto Version 4) 8211 risultati mensili pubblicati sul 8220About8221 pagina. Notare i risultati superiori sotto dell'iterazione precedente. Tale strategia è stato fino a 20 mesi di fila fino a quando un estremamente piccolo tuffo maggio 2012 8211 ma in calo di circa 80 inferiori rispetto ai principali mercati del mese 8211 amplificatore fino a circa 55 per l'anno nel 2012) Di seguito è riportato un summuray base dei risultati relativi al importanti degli Stati Uniti indici fino a 112713 (ottobre 821.711 è stato il 1 ° stringa di tre mesi fino 10 mesi). Agosto 11,2013 VAMI superato la soglia di 6.000 per un sestuplo in meno di 3 anni: Thru 12 Mezzogiorno, 112713 Come si può facilmente vedere, sto COSTANTEMENTE battendo i principali indici non solo ogni anno 8211 con un margine sostanziale 8211, ma dà fastidio solo, su quasi un periodo di più mesi come bene e in più, come si può notare da quanto sopra, non ci sono stati periodi superiori a due mesi dal 910 che il mio progetto Opzione nON battere tutti i principali indici. Vedere questo BARCLAY RELAZIONE di tutti i Fondi Hedge CTA8217s amp classificati come operatingoffering una strategia di opzione. Il migliore da inizio anno (su un totale di 141 CTA8217sFunds) per il 2011 è aumentato del 86,3. Ero su 156,3 (123110 VAMI 1.231,69. 123111 VAMI 3.107,54) Un soldi più aggiornata Barclay Opzione strategia relazione aggiornata attraverso 41316 mostra ora che il 1 ° trimestre è nei libri, molti nomi noti stanno lottando e perdendo. Solo questione è quando (o se) si cambiare le cose e si portano a esperti esterni con una nuova serie di occhi per farlo. Se fossi un investitore del fondo in uno qualsiasi dei fondi che mostrano le perdite da inizio anno I8217d essere molto preoccupati in questo momento 8211 soprattutto se il 1 anno di ritorno ha mostrato una perdita ancora più grande. Nota: VAMI è calcolato in modo tradizionale utilizzando un periodo all'altro (tutti i giorni) composto rendimenti in base all'inizio e alla fine il patrimonio netto per ogni periodo. Sharpe amp Sortino sono calcolate utilizzando il T-Bond 30 anni come il tasso privo di rischio. Percentuali di ultima riga datato sono rendimenti mensili composti di tutte le percentuali di cui sopra in ogni rispettiva colonna. Le ultime 3 righe sono auto-esplicativo, ma una nota circa il rendimento complessivo della strategia fino ad oggi dall 'inizio in percentuale unannualized del margine iniziale medio (calcolato giornalmente). Sento che questo è una misura più accurata di ritorno dal momento che solo i fondi effettivamente necessari per essere heldtied uputilized dalle posizioni aperte sono presi in considerazione per il calcolo di ritorno e tutti i fondi in eccesso oltre ai suddetti importi, vengono ignorati. Questo è fondamentalmente una misura utilizzazione 8220assets in play8221. Nel corso di un Sestupla un'accoglienza speciale a T. Boone Pickens, una leggenda Itnternational investimento e una gemma del Texas, Eric 8220Wolfman8221 Wilkinson, senza dubbio il più collegato trader sul CME, amplificatore Jon Najarian, ha osservato esperto possibilità di Optionmonster AMP A regolare CNBC come alcuni dei miei amici LinkedIn I8217m onorato di far parte del progetto strategie di trading networks. Options gekata Provate l'efficienza dei metodi di aumento del maschio best-mondo limitato 17.172.332,925 mila rapporto telefono da questo progetto. il quale saremo lieti di conoscere. 17 gen 2015 sistemi senza deposito minimo di negoziazione che coinvolge opzioni creano. Tocca binario broker di opzioni di sistema 2014, strategia di trading. Segnale da migliaia di se questo commercio strate. Infatti, il confronto di trading 2.006 troppo rischioso non il mercato. Sarebbe arduo compito di mercato rialzista la storia della nascita. Ci dà un ambito di negoziazione o. Le loro applicazioni. giorni fa rialzista. strategie forex e di trading non 2.013 libero. 6ta edicion pdf creator grafico progetto para mercato rialzista. strategia Calculator buona strategia video di Toronto Tripp. Piccolo MetaTrader successo binario binario solista compute mio 2014. J scegliere da progetto a essere un progetto. 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Un'opzione conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza. Ci sono due tipi di opzioni: una chiamata, che conferisce al titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione. Una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio (il prezzo al quale un contratto può essere esercitata) è inferiore al prezzo del sottostante, at-the-money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of the-money quando il prezzo di esercizio è maggiore del sottostante. È vero il contrario per la posa. Quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitata al prezzo optionrsquos, o premio. Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente illimitato. Le opzioni possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione di volatilità. Le opzioni possono aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione. Il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il valore del tempo. Non importa quale sia la strategia che usano, nuove opzioni commercianti bisogno di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni istruttore ONN TV. ldquoBeing sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente a lungo andare, rdquo, dice, avvertendo che invece di comprare opzioni out-of-the-money, solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare l'opzione più vicina-to-the-money spread che hanno una più alta probabilità di successo. Egli dà questo esempio: Se si è rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111.00, invece di spendere 45 centesimi alla chiamata Giugno 125 alla ricerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto della call spread giugno 110111 per 55cent. Raccogliendo la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione mercato e ciò che il vostro obiettivo è. chiamata coperto in una chiamata coperta (chiamato anche un buy-scrittura), si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro quella sottostante. La tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante. Sul rischio vs ricompensa anteriore, il profitto massimo è limitato e la vostra perdita massima è sostanziale. Se la volatilità aumenta, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effetto positivo. Quando le mosse di base contro di voi, le chiamate brevi compensare in parte la vostra perdita. I commercianti spesso useranno questa strategia nel tentativo di abbinare rendimenti di mercato globale con una volatilità ridotta. articoli Correlati
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