Forex Portafoglio Ottimizzazione

gestione dei dati soluzione di distribuzione backtesting strategia istituzionale di classe: - sono supportati azioni, opzioni, futures, valute, cesti e strumenti sintetici su misura - più dati a bassa latenza feed supportato (velocità di elaborazione in milioni di messaggi al secondo su terabyte di dati) - C e backtesting strategia basata e ottimizzazione - multipla esecuzione broker supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX QuantFACTORY - soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - QuantDEVELOPER - quadro e IDE per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e l'ottimizzazione, disponibile come visiva Studio plug-in - QuantDATACENTER - permette di gestire un magazzino di dati storici e catturare in tempo reale o dati ultra bassi di mercato latenza da parte dei fornitori e degli scambi - QuantENGINE - consente di implementare ed eseguire strategie precompilati - multi-asset, multi-periodo di dati a bassa latenza , broker più supportati soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - OpenQuant - C e livello di portafoglio VisualBasic backtesting del sistema e di scambio, multi-asset, test di livello intraday, ottimizzazione, ecc WFA più broker e dati feed supportati - QuantTrader - produzione ambiente di trading - QuantBase - la gestione centralizzata dei dati - QuantRouter - dati e order routing soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - soluzione multi-asset, i dati più feed supportati, database supporta qualsiasi tipo di RDBMS che forniscono un'interfaccia JDBC, ad esempio, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, ecc - i clienti possono usare IDE per lo script la loro strategia sia in Java, Ruby o Python, oppure possono utilizzare la propria strategia IDE - più broker esecuzione supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX istituzionalizzazione la gestione dei dati di classe soluzione di distribuzione strategia backtesting: - soluzione multi-asset (forex, opzioni, futures, azioni, ETF, materie prime, strumenti sintetici e si diffonde derivati ​​personalizzati, ecc), i dati più feed supportati - quadro per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e ottimizzazione - esecuzione broker più supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX (IB, JPMorgan, FXCM ecc) piattaforma software dedicato integrato con i dati TradeStation per backtesting e auto-negoziazione: - dati intraday quotidiana (us scorte per 43 anni, a termine per 61 anni) - pratico per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - il sostegno degli Stati Uniti scorte ETF, futures, indici azionari statunitensi, azioni tedesche, indici tedeschi, forex - gratuito per i clienti di intermediazione TradeStation - 249,95 mensili per i non addetti (piattaforma Tradestation software, senza alcuna intermediazione) - 299,95 mensile per i professionisti (solo piattaforma software Tradestation, senza intermediazione) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, rapporti personalizzati , analisi multi-threaded, grafici 3D, analisi WFA ecc - segnali basati migliore per prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualsiasi feed DDE compatibile, MS, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Una volta a pagamento 279 per l'edizione standard o 339 per la piattaforma software edizione professionista dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sistema di livello di portafoglio backtesting e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, l'ottimizzazione, la visualizzazione ecc - consente l'integrazione R, auto-trading in Perl linguaggio di scripting con tutte le funzioni di base scritte in nativo C, preparati per il server di co-locazione - nativo di FXCM e Interactive Brokers Support - supporto FXCM libero, 100 al mese per la piattaforma di IB, contatto Salesseertrading per altre opzioni di piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica), C scripting - estensioni software supportato - feed di dati gestione, l'esecuzione della strategia ecc - 799 per licenza, 150 ogni anno tassa dopo piattaforma software dedicato per test a ritroso, l'ottimizzazione, l'attribuzione delle prestazioni e analisi: - Axioma o 3a dati parti - analisi fattoriale, modellazione del rischio, l'analisi dedicato piattaforma software ciclo di mercato per il backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo di backtesting (tecnico analisi), sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - Turtle Edition - motore backtesting, grafici, report, test EOD - Professional Edition - più di sistema, fare passi avanti analisi, strategie intraday, multi-threaded test ecc - Pro Plus Edition - più 3D grafici di superficie, lo scripting ecc - Builder edizione - IB API, debugger ecc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - 2.990 Plus Edition Pro - Builder Edition 3.990 piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostegno alle strategie dailyintraday , test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, reporting personalizzato ecc - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e altri - i dati da file di testo, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanza, IQFeed e altri - funzionalità di base (funzionalità EOD) - gratuito - funzionalità avanzate - locazione da 50 al mese o 995 durata licenza dedicato piattaforma software per backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica ), sostenendo le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - sostiene C e Visual Basic - link diretto a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Licenza perpetua - 499 - locazione 50 per piattaforma software mese dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - segnali tecnici ed anche fondamentale, il supporto multi-asset - 245 per la versione avanzata (fornitori di dati gratuito) - 595 per la versione Premium (il supporto di più fornitori di dati e broker) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo di backtesting ( analisi tecnica) - costruire-in di dati per azioni, futures e forex (stock giornalieri degli Stati Uniti, dal 1990, a termine tutti i giorni 31 anni, forex dal 1983, ecc) - prezzi da 45 mesi a 295 mesi (prezzi dipende dalla disponibilità dei dati) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - usa un linguaggio MQL4, utilizzato principalmente per il commercio mercato forex - supporta più broker forex e feed di dati - supporta la gestione di account multipli piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e ottimizzazione - migliore per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - supportare più feed di dati (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, ecc), supporto diretto per molteplici intermediari (Interactive brokers, ecc) - Multicharts 797 all'anno - Multicharts vita 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (feed di dati Bloomberg Thomson Reuters, ecc), strumento di backtesting basato sul Web per testare le strategie di stock picking: - scorte degli Stati Uniti gli ETF (tutti i giorni) - point-in-time dei dati fondamentali a partire dal 1999 - Designer - - 139 mese - manager - - 199 mesi completa funzionalità Portfolio Analytics utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza: - strategie longshort, pricesfundamentals segnali guidati Questo prodotto è per uso di bassa, media, tradersresearchers ad alta frequenza. Tutti i calcoli sono realizzati utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza che beneficia tradersresearchers bassa e alta frequenza. - Backtesting intraday, gestione del rischio di portafoglio, la previsione e l'ottimizzazione ad ogni prezzo secondo, minuti, ore, fine della giornata. input del modello completamente controllabile. - Fonti di dati tick mercato 8k dal 2012 (azioni, indici ETF negoziati su NASDAQ). I clienti possono anche caricare i propri dati di mercato (ad esempio azioni cinesi). - 40 portafoglio metriche (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe ratio, rapporto Omega, ecc) - supporta R, Matlab, Java Python - 10 portafoglio strumento di backtesting basato ottimizzazioni Web: - US scorte di prezzi (dailyintraday), a partire dal 1998, i dati da QuantQuote - dati forex da FXCM - sostenere Trader Interactive Brokers per il trading dal vivo strumento di backtesting basata sul Web: - La borsa Usa e ETF prezzi (dailyintraday), dal 2002 - i dati fondamentali da Morningstar (oltre 600 metriche) - supporto Interactive Brokers per il trading dal vivo strumenti di backtesting basato sul web: - semplice da usare, le strategie di asset allocation, dati dal 1992 - serie di moto tempo e si muovono le strategie di medio sugli ETF - Momentum semplice e semplice valore di stock di picking strategie strumento backtesting Web based: - fino a 25 anni di dati per 49 Futures e SP500 scorte - Toolbox in Python e Matlab - Quantiacs ospita gare di trading algoritmico con investimenti che vanno da 500k a 1 milione Backtest Broker offre potente, semplice software di web backtesting basata: - Backtest in due click - sfogliare la libreria di strategia, o costruire e ottimizzare La vostra strategia - scambio di carta, trading automatico e in tempo reale e-mail - 1 per backtest e meno strumento di backtesting basato WebCloud: - FX (ForexCurrency) i dati sulle principali coppie, che risale al 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bar - trading dal vivo compatibili con qualsiasi broker che sta usando Metatrader 4 come strumento di backtesting basato backend Web per testare fattore di equità picking e asset allocation strategie: - fattori di capitale più di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato, universi multipli di investimento, filtri di gestione del rischio - strategie di asset allocation estensivi, mescolando asset allocation e il fattore di raccogliere in un unico portafoglio - di punizione sulla SP 100 universo - 50 mesi o 480 anni - più ampi universi di investimento degli Stati Uniti, le scorte UK UE, strategie di asset allocation strumento backtestingscreening basata sul Web: - oltre 10 000 titoli americani, i dati fino a 20 anni di storia - fondamentale tecnica criteri - liberi - funzionalità limitate (1 anno di dati, backtests non salvati, ecc) - 50 al mese - tutte le funzionalità ambiente software libero per il calcolo statistico e la grafica, un sacco di quants preferiscono utilizzare per la sua eccezionale architettura aperta e flessibilità: - efficace gestione dei dati e impianto di stoccaggio, servizi grafici per l'analisi dei dati, facilmente esteso tramite pacchetti - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portafoglio, portfolioSim, backtest, ecc MATLAB - - linguaggio di alto livello e interattivo estensioni consigliate ambiente per il calcolo statistico e la grafica: - parallelo e GPU Computing, backtesting e l'ottimizzazione, ampie possibilità di integrazione, ecc - prezzo su richiesta a qui BacktestingXL Pro è un add-in per la costruzione e testare le vostre strategie di trading in Microsoft Excel 2010 e il 2013: - gli utenti possono utilizzare VBA per costruire strategie di conoscenza BacktestingXL Pro, VBA è opzionale, gli utenti possono costruire regole di negoziazione su un foglio di calcolo utilizzando i codici di backtesting pre-fatti normali - sostiene piramide, posizione shortlong limitando, di calcolo della Commissione, il monitoraggio del patrimonio netto, out-of soldi controllo, buysell prezzo personalizzazione - più report performancerisk - 74.95 per BacktestingXL Pro linguaggio libero open source di programmazione, un'architettura aperta, flessibile, facilmente esteso tramite pacchetti: - consigliato estensioni - panda (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, ultrafinance ecc FactorWave è semplice da usare strumento di backtesting web-based per il fattore investire: - permette all'utente di mescolare molteplici fattori ETFoptionsfuturesequity di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato - gratis - ETFStock Vaglio con 5 fattori - 149mo - opzione opzioni gratis screener, strategie future, strategie VIX strumento di backtesting basata sul Web: - semplice da usare, entry-level strumento di backtesting web-based per testare la forza relativa e lo spostamento delle strategie media sugli ETF - diversi tipi di strategie per la funzionalità backtesting libera, completa 34,99 mensili libero strumento di backtesting basato sul web per testare le strategie di stock picking: - La borsa Usa, i dati da Valueline 1.986-2.014 - prezzo e di dati fondamentali, 1700 azioni, mensile ottimizzazione testPortfolio granularità Real-time After Hours pre-Market News Flash Citazione Sommario Quote Grafici interattivi Impostazione predefinita si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da us. Forex robot portafoglio Cari amici, questo sta per essere un altro lungo post, si prega di portare con me perché contiene tutti i dettagli di una sfida emozionante: a lungo termine forex redditività. I8217m non parlare di enormi profitti rapidi seguiti da escrementi veloci, I8217m parlando di guadagni mensili coerenti e realistici. Questo post rappresenta il mio modo di pensare e il mio modello reale del forex trading. Questo potrebbe cambiare in futuro, ma per ora mi bastone ad esso. E dato che don8217t come parole vuote, I8217ll mostrarvi uno dei miei conti live su cui viene eseguito questo portafoglio. Ancora una cosa: I8217m non cercando di vendere qualcosa o convincerti di qualcosa di così si prega di tenere la critica per quei venditori senza scrupoli che can8217t backup dei loro crediti di diventare miliardari (se that8217s il modo in cui stanno le cose, perché ti vendono quei 299 webminarscoursesguidesEAs senza mostrare un conto live, invece). Naturalmente, I8217m non parlare di quei pochi venditori onesti, non si sa chi sono. Il mio approccio Il mio approccio attuale si può riassumere in poche parole. Non sono le mie parole, essi appartengono ad un commerciante russo. 8220The sistema stesso è in realtà un riflesso della Outworld. La vita armonicamente lo sviluppo di detta le sue leggi. Quando i bambini, abbiamo tutti osservato la scena seguente: formiche tengono una paglia da diverse parti e tirare in un formicaio. E ogni formica tira la paglia per la sua strada. Tuttavia, infine, il randagio viene portata in direzione della formica-hill8221 Come funziona questo si traduce in trading reale I8217m intenzione di utilizzare diverse strategie in un unico portafoglio: trend follower, pullback, a battente, scalper, la volatilità breakout. Tutti questi sono redditizi sul backtest nel lungo periodo, i loro periodi di drawdown, non sono correlati, pertanto le strategie sono diverse, ma i profitti sono riassunte. I8217m utilizzando un robot forex per ogni strategia. Le mie regole che tutti i robot forex dal mio portafoglio deve obbedire 1. Le iscrizioni vengono prese all'inizio di solo un nuovo bar. 2. Stop Loss e Take Profit vengono inviati al server Gestore per la protezione in caso di disconnessione. 3. Ingresso e regole di uscita deve essere il più semplice possibile. Una regola in più un altro passo verso la curva di raccordo e io don8217t voglio. Il denaro è fatto sul futuro, non sul backtest. 4. Ho le mie severe regole di ottimizzazione e tutti i miei robot devono obbedire. Le mie regole di ottimizzazione Proprio ottimizzare il robot 2000-2013 e scegliendo i migliori parametri performanti doesn8217t lavoro correttamente. Qui sono i miei metodi di ottimizzazione: 1. In un primo momento, il robot deve sopravvivere senza alcuna ottimizzazione I unico codice le regole di entrata e uscita e premere il pulsante Start di MT4 backtester. Se la strategia è valida, allora dovrebbe sopravvivere, si prega di notare I8217m parlando di sopravvivenza non profitto. Ma deve sopravvivere. Se doesn8217t, io don8217t perdo il mio tempo su di esso. 2. In una certa misura, ogni EA è dotato curva, una regola è una forma della curva di raccordo quando si parla di sistemi non-deterministici, si prega di leggere il resto dei miei articoli per ottenere una comprensione del concetto. Ma i soldi sono realizzati in futuro, non nel passato, in modo che il presente deve essere regolato e preparati ad affrontare il futuro, non il passato. Pertanto, ottimizzare il robot forex 2007-2013 quindi verificare i parametri portato contro il periodo di tempo 2000-2007. Se il prelievo rimane quasi la stessa, il profitto quasi raddoppia e il numero di transazioni è grande abbastanza per il periodo prescelto, i parametri sono validi e devono essere scritti per un ulteriore uso. 3. Il robot forex deve sopravvivere ed essere redditizia su una coppia correlato senza alcun tipo di ottimizzazione per la coppia di prova, I8217m usando solo i parametri selezionati migliore per la coppia principale. Per esempio i migliori parametri performanti il ​​risultato di backtesting robot forex su EURUSD deve essere redditizia su USDCHF anche. 4. Le seguenti criteri devono essere soddisfatti: (profitto totale in pips numero di anni di backtest) La massima perdita storica in pips gt 1 Gli ultimi criteri di selezione Questo ci dovrebbe dare un indizio su come il robot forex si comporta in reali condizioni di trading dal vivo. Si prega di notare che questa formula è fatta da me, it8217s i miei criteri personali, don8217t stupitevi se can8217t trovate in qualsiasi altro luogo. Rapporto di profitto reale (RPR) ((WFER profitto totale in pips) numero di anni di backtest) MCWCS WFER camminare in avanti Efficiency Ratio MCWCS Monte Carlo Worst Case Scenario (analisi MC viene eseguita con i parametri migliori selezionati come una base di partenza) Se RPRlt0. 5, l'EA deve essere eliminata. Se RPRgt0.5 E RPRlt0.6 8211 prestazioni modeste se RPRgt0.6 E RPRlt0.8 8211 buone prestazioni se RPRgt0.8 8211 un eccellente Robot Forex EA dal mio portafoglio e le loro caratteristiche Tutti estensivi sono stati condotti con Spread2, a partire equilibrio di 10.000, sacco fisso di 0,1, Alpari UK sono dati fori. Periodo 2000-2013 1. Trend Follower, EURUSD, M30 profitto totale in pips: 21.397 Massimo drawdown in pips: 978 RPR: 0.7 2. Pullback, EURUSD, profitto M30 totale in pips: 17.780 Massimo drawdown in pips: 700 RPR: 0.8 3 . Pullback, USDCHF, M30 profitto totale in pips: 16.127 massimo drawdown in pips: 750 RPR: 0.65 4. Scalper, EURUSD, M30 profitto totale in pips: 5.367 massimo drawdown in pips: 260 RPR: 0.9 5. swing (Forex Cleaner) , EURUSD, M30 profitto totale in pips: 12.878 massimo drawdown in pip: 1000 RPR: 0.5 (oops) 6. controtendenza, EURUSD, H4 totale profitto in pip: 15.387 massimo drawdown in pips: 800 RPR: 0.55 7. Volatilità breakout (Forex Fancy Bot reoptimized), EURUSD, M15 profitto totale in pips: 13.000 massimo drawdown in pips: 600 RPR: 0.6 I robot contrassegnati con rosso sono a disposizione del pubblico EA commerciali, il resto sono i miei EA privati. Ecco come il mio portafoglio si presenta come: Forex Robot Portfolio Portfolio profitti mensili portafoglio complessivo delle prestazioni di profitto totale in pips: 107.000 massima perdita storica in pip: 1800 Numero massimo di giorni senza scopo di lucro (lunghezza prelievo): 111 8.200 pips all'anno in media per un La massima perdita storica di 1.800 pips. Il caso peggiore mai dovremmo aspettarci è la metà del profitto medio e il doppio del drawdown storico massima. (MCWCS 1800 2). Anche nel caso peggiore si dovrebbe ancora avere un rapporto positivo profitto: (8.200 2) (1800 2) 4100 3600 1.13 Questo significa devo prepararmi a soffrire senza un batter d'occhio un prelievo di 3.600 pips e una lunghezza prelievo di 4 mesi nel peggiore dei casi. I8217m di trading 500 con 0,01 lotti in modo che il massimo drawdown che posso sperimentare è di 360 pips (360). Ma la ricompensa è molto attraente: 8,000 pips per anno (800) per un prelievo massimo di 1.800 pips (180). Nel prossimo articolo I8217ll dare dettagli sulle strategie I8217m utilizzando e sui miei EA privati. Cleaner Forex e FFB (Forex Fancy Bot won8217t essere molto discusso, erano accessibili al pubblico EA commerciali). Forex Fancy Bot sarà aggiornato alla fine di questo mese, e tutti i membri riceveranno una e-mail di notifica. E tenere a mente: don8217t investire ciò che si can8217t permettersi di perdere e don8217t tenere le uova nello stesso paniere. Ho un gran numero di conti live sparsi in più mediatori. E io investo don8217t quello che can8217t permettersi di perdere, io continuo aggiungendo 500 sul mio conto ogni mese. Per questo account, posso perdere solo 360 in modo I8217m molto rilassato. Spero per il tuo bene che hai il punto. Non ci sono profitti garantiti a forex, forex è un'arte, non una scienza, altrimenti tutto sarebbe stato miliardari ormai. Se si desidera ricevere le notizie da me, in tempo reale, proprio come la mia pagina facebook. Zamolxis TRADIND SystemFlexAdvantage Blog Portfolio Trading Tracciare l'ottimizzazione grandi fondi indicizzati e fondi comuni di investimento che il commercio passivamente sono popolari in questi giorni, ma lo spostamento di grandi posizioni senza incorrere impatto sul mercato può essere impegnativo. I fondi pensione e fondi indicizzati che riequilibrano periodicamente i loro portafogli una volta al mese o una volta un quarto grado di affrontare simili rischi portafoglio di negoziazione. FlexPTS (portafoglio commerciale Scheduler) Per risolvere questo problema, Flextrade costruito FlexPTS. un sofisticato strumento di ottimizzazione che determina il miglior programma di scambio per i portafogli. Dopo la sua data una lista di trading portafoglio con obiettivi per comprare e vendere, FlexPTS genera un programma di acquisto e di vendita ordini suddivisi in finestre di 15 minuti, in modo che le dimensioni di destinazione sono soddisfatte al termine del commercio. Che rappresenta la terza tappa del companys FlexEdge analisi avanzate offerta, FlexPTS è stato progettato per finestre temporali più giorni e la gestione di portafogli globali. IBMs famoso matematico ottimizzazione Biblioteca ILOG CPLEX viene utilizzato sotto il cofano. Il prodotto è rivolto alle aziende buy o sell-side che il commercio in un periodo di mezza giornata, giorno o più giorni di tempo perché le parti della lista del commercio sono illiquidi. Illiquido significa che l'importo che deve essere negoziate in nomi del portafoglio è elevato rispetto ai volumi medi giornalieri, spiega Ran Hilai, vice presidente di ottimizzazione del portafoglio al FLEXTRADE. Come funziona FlexPTS Per evitare i costi impatto sul mercato, comprare e vendere-side aziende possono gestire le loro idee attraverso FlexPTSs ottimizzatore, che poi genera un programma di scambio di quanto in ogni nome per comprare e vendere. Portfolio-based di pianificazione commerciale è fornita attraverso state-of-the-art algoritmi di ottimizzazione, l'analisi del rischio di portafoglio e di modellazione impatto sul mercato. Utilizzato da desk programma di trading, FlexPTS impiega un algoritmo portafoglio di negoziazione implementazione deficit per aiutare gli operatori a raggiungere il punto di riferimento del prezzo Arrivo. Implementazione deficit è una misura della differenza tra il prezzo medio di esecuzione e il prezzo quando arriva l'ordine sulla scrivania negoziazione. Inoltre, gli operatori hanno bisogno di ridurre al minimo il rischio di prezzo, ma questi possono essere obiettivi contrastanti, spiega Hilai. Se qualcuno vuole ridurre al minimo il costo relativo al prezzo di arrivo, hanno bisogno di prendere un lungo periodo di tempo da trading passivamente. Ma se qualcuno vuole scambiare vicino al prezzo di arrivo al fine di ridurre il loro rischio, hanno bisogno di commerciare in modo aggressivo prima che i cambiamenti di prezzo, aggiunge. Trading si traduce lentamente in un basso impatto mercato, ma comporta un alto rischio di prezzo. Tuttavia, il commercio riduce rapidamente il rischio di prezzo, ma si traduce in un alto impatto, spiega. L'obiettivo di FlexPTS è quello di trovare il programma che rappresenta il miglior compromesso tra questi due obiettivi contrastanti, pur mantenendo i clienti vincoli. Ad esempio, i clienti possono impostare i propri vincoli, come ad esempio, la costrizione in contanti: un set limitazione lo squilibrio tra l'acquisto e di vendita dei valori della parte ancora non eseguita del portafoglio. vincolo di partecipazione: un limite di commercio in termini di percentuale della finestra del volume medio giornaliero (ADV) applicato a ogni intervallo di commercio di 15 minuti. Portfolio Risk Control Mentre deficit implementazione può essere applicato a single-name commerciale, la pianificazione di un intero portafoglio è un modo più efficace per ridurre il rischio, soprattutto se la sua un portafoglio longshort. Questo è vero perché lo scheduler utilizza osservato correlazioni di prezzo per ridurre il rischio di un commercio. Se questo è un riequilibrio del fondo, in genere si ha un comprare e vendere portafoglio lato, illustra Hilai. Da attaccare ad un programma di scambio, è possibile entrare nel portafoglio e fare un po 'primi scambi che possono migliorare il tracking error per la relativa acquisti alla vende, dice Hilai. Poi, una volta che il tracking error è ridotto, si può prendere più tempo e un commercio più passivamente da quando è stato coperto nel portafoglio e non avete bisogno di passare più tempo su copertura, spiega Hilai. Il controllo dei rischi è il punto. FlexPTS permette al trader di controllo del rischio tutto il portafoglio. Un programmatore commercio stima la volatilità dei qualsiasi portafoglio utilizzando un modello di rischio di portafoglio, che, a sua volta, fornisce stime della volatilità di ogni stock e la correlazione tra i fattori di rischio, come ad esempio i settori e industrie, fondamentali e fattori statistici. Modelli di rischio FlexPTS incorpora il modello di rischio tutti i giorni dalle Northfield Information Services, Inc .. o questo modello può essere sostituito con qualsiasi clienti o terze feste modello di rischio. Il modello di rischio sta guardando l'intero portafoglio e di ogni nome ha correlazioni con altri nomi in portafoglio. Alcuni nomi sono stati rimossi immediatamente, perché facendo che rimuoverà il rischio. Pianificazione Your Trades In termini di pianificazione del portafoglio, se un commerciante si libera dei nomi che sono l'aggiunta di rischio, poi ritorna miglioreranno. Tuttavia, i rendimenti, soprattutto nel lungo periodo, dipendono dalla selezione gestori di portafoglio di partecipazioni. FlexPTS si occupa solo con il costo di trading rispetto al prezzo d'arrivo. Rischio ha molto a che fare con la correlazione tra i nomi in portafoglio, spiega Hilai. Come risultato di esecuzione FlexPTS, il commerciante ottenere un programma di scambio per il completamento del commercio. Mentre PTS non seleziona i nomi per il commercio, si limita a suggerire un mestiere. Se il commerciante va linea per linea, i nomi che saranno finiti presto saranno i nomi di liquidi, mentre i nomi illiquidi saranno finiti scorso, spiega Hilai. Se i commercianti si discostano dal programma suggerito a causa di motivi come un dark match-piscina in un nome illiquido, l'ottimizzatore FlexPTS può essere invocato più volte per ri-ottimizzare la pianificazione del commercio rimanente. A differenza maggior parte degli algoritmi disponibili, FlexPTS, che gestisce parte-day, singolo giorno o più giorni i programmi, in grado di determinare automaticamente la lunghezza ottimale della finestra di commercio. Sotto il cofano Poiché FlexPTS è un ottimizzatore, ha una funzione di utilità con i vincoli. La funzione di utilità è definita come la minimizzazione del costo previsto impatto sul mercato, più il rischio di mercato previsto. L'utilità è costruito con due funzioni: L'impatto sul mercato atteso sulla base del modello che FlexPTS sta usando su tutto il portafoglio e la durata del commercio. FlexPTS mette il rischio, che è la radice quadrata della varianza nella funzione di utilità e vende fuori contro il costo previsto. Altri sistemi possono utilizzare la varianza perché i suoi risultati inferiori matematicamente più facile, ma dà, secondo Hilai. Il processo in azione quando la misurazione del rischio tutto il portafoglio, un dato programma di un giorno potrebbe istruire il commerciante per eseguire 26 diversi mestieri ad intervalli di 15 minuti. Il modello di rischio fornirà la varianza. Poi FlexPTS aggiungerebbe le varianze di tutti i 26 mestieri, e poi prendere la radice quadrata della somma. Ciò comporta la varianza relativa dovrebbe prezzo arrivo, secondo Hilai. Alla fine del programma, se il suo buy-side o sell-side, il commerciante ha per completare la quantità totale di esecuzione richiesto dal gestore di portafoglio, dice Hilai. Quelli sono i vincoli e la funzione di utilità è lì per ridurre al minimo il Value at Risk, dice. Riservatezza a mantenere la riservatezza della loro strategia, acquistare i commercianti laterali in grado di ottimizzare i loro traffici senza esporre l'intero elenco per lato delle vendite. Invece di inviare tutta la loro lista, i commerci possono essere inoltrate a sell-side scrivanie o server algoritmici in ordini minori seguito il calendario ottimale fornito da FlexPTS. Conclusione Gli utenti possono accedere azioni FlexPTS dalla barra degli strumenti in FlexTRADER SME. Dopo un portafoglio è ottimizzato, il programma risultante può diventare parte integrante di qualsiasi strategia di esecuzione in FlexTRADER, compreso l'uso di algoritmi di trading personalizzate e tutti i dark pool disponibili. Durante la negoziazione, diverse analisi FlexPTS costantemente aggiornano sul front-end FlexPTS. Per ulteriori informazioni su FlexPTS e la sua integrazione con il sistema, contattaci all'indirizzo salesflextrade.