Forex Meccanico Trading Sistemi

Trading Systems meccanica Un sistema di trading meccanico è quello in cui viene effettuata ogni singola decisione per voi da un programma per computer che è stato progettato per generare segnali buysell. Per lunghi periodi di tempo, sistemi di trading meccanico superano il giudizio umano, soprattutto perché il giudizio umano comprende impulsi e le emozioni. Rimuovendo le oscillazioni giorno per giorno di emozioni, tra cui avidità e la paura, ma anche l'orgoglio, la rabbia e il senso di autostima il programma per computer ha un netto vantaggio. Segnali imperativi Detto questo, non vi è alcun computer savvy come il cervello umano. Indicatori di acquisizione comportamento commerciante con l'aritmetica, e per definizione indicatori in ritardo sempre, ma il cervello umano in grado di rilevare e immaginare il comportamento umano in modo più diretto, e anche più rapidamente. Il valore predittivo degli indicatori è limitata, mentre gli umani possono spesso prevedere altri comportamenti con fiera precisione. Ad esempio, se un indicatore economico leader come libri paga degli Stati Uniti è disponibile in doppia la previsione di consenso, ogni commerciante umano sa immediatamente come il mercato reagirà. Anche il sistema meccanico fanciest avrà un ritardo fino dopo alcune prove prezzo della reazione ha dovuto ottenere registrate e inserite negli indicatori. Questa è la logica per superiori i segnali di sistemi di trading meccanici, e non è un male se usato con parsimonia e solo in situazioni in cui l'interpretazione umana è chiaramente superiore. In caso contrario, la regola vuole che per lunghi periodi di tempo, sistemi di trading meccanico superano quasi sempre il giudizio umano a causa della forza distruttiva delle emozioni. E 'importante pensare attraverso questi problemi perché quasi ogni trader Forex oggi utilizza un sistema di trading meccanico in una certa misura. La maggior parte dei sistemi meccanici che sono stati progettati e realizzati in modo corretto lavoreranno per generare maggiori guadagni rispetto alla negoziazione, volenti o nolenti sull'osservazione e l'istinto. Il problema non è che i sistemi meccanici non funzionano è che gli operatori non possono resistere override. Se il commerciante override di un sistema ha una conoscenza profonda, un sacco di esperienza e buon istinto, un buon sistema meccanico può essere migliorato per ottenere risultati ancora migliori. Se il commerciante fa il primario non è esperto e peggio, vulnerabile alle chiacchiere, ignorando i risultati del sistema meccanico a perdere risultati. Questo è uno dei motivi per cui allenatori commerciali dicono che il commercio è un viaggio alla scoperta di sé. Se si crede davvero nella scienza dietro l'analisi tecnica. non sovrascrivere il sistema meccanico. In caso di superamento, fino al punto di ottenere esiti negativi, significa che hai un problema di disciplina. Quali indicatori È possibile acquistare un sistema di trading meccanico centinaia sono disponibili o si può costruire il proprio. La scelta degli indicatori non è difficile. Si avvia ad una estremità di un elenco di indicatori forniti dal software o piattaforma, e guarda a loro su un grafico ad uno ad uno. Se l'indicatore aiuta l'occhio a vedere i modelli e flussi, è un buon indicatore per voi. Eseguire l'elenco fino ad ottenere due o più (ma non più di dieci) che si ritiene vi guiderà bene. Poi metterli tutti sullo stesso grafico e verificare i commerci risultanti per vedere quanti sono stati vincitori e quanti sono stati vinti. Costruire un sistema meccanico è molto più facile che il completamento di un sistema di negoziazione, soprattutto perché quando si mantiene conoscere l'analisi tecnica, si troverà sempre qualche tecnica che è nuovo a voi che sembra un complemento ideale per gli indicatori che già avete. A volte questo è vero, ma il più delle volte, si scopre che, come con tutti gli indicatori, alcuni si contraddicono gli altri. Ad esempio, il lavoro di SAR e MACD parabolica insieme abbastanza bene per generare segnali buysell quasi alla stessa ora, ma entrambi sono in ritardo, e che cosa fare quando gli indicatori più veloci come RSI o l'oscillatore stocastico stanno generando il segnale opposto se si dispone di un la preferenza per il trend-following, si attaccherà al parabolica più MACD. Se il vostro stile è strategica per il commercio sblocchi, si posiziona più peso sulla RSI e stocastico. Il punto è che è necessario pesare gli indicatori in base al periodo di tempo si sono negoziazione e alla tua strategia di trading principale e stile. Se il vostro stile di trading è quello di aspettare per una voce che è molto improbabile che sia sbagliato, si perde la prima parte di una nuova mossa, ma per non cadere vittima di falsi sblocchi e whipsaws. Il tuo stile principale è trend-following. Se il vostro stile è quello di strappare ogni occasione, è necessario rassegnarsi a un alto rapporto di perdendo mestieri, ma anche il funzionamento della sede occasionale. Questo stile è probabile che un commerciante di oscillazione fa. Questa differenza di stile si rifà al vostro piano di trading originale. Quale strategia è la vostra strategia principale Non può essere un trend-seguace e un commerciante breakout opportunistica allo stesso tempo. È necessario scegliere tra di loro o hanno due sistemi e dividere la puntata capitali tra di loro. Se a volte si ascolteranno indicatori di tendenza e, talvolta, si presta attenzione indicatori breakout, non ci si può fidare dei sistemi ipotetico track record quella che voi stessi creato utilizzando estensivi. Saltando da uno stile all'altro facendo finta di essere a seguito di un unico sistema è molto comune. Essa mostra una mancanza di concentrazione e l'incapacità di attenersi alla metodologia già scelto, e quindi rivela lo stato di emozione. Nel caso della modalità di tendenza rispetto al modo di breakout, si è scelto di tendenza quando si è paura (e probabilmente solo preso una perdita). Quando si è in modalità di sblocco, si è nella morsa di avidità, dopo tutto, un breakout è l'occasione per realizzare un profitto. Si rischia di inclinarsi verso seguenti sblocchi se appena avuto un aumento di grasso (o forse ha avuto una grande perdita e si sentono disperati sul ripristino di esso). La scelta degli indicatori è un processo interattivo che altalene avanti e indietro tra lo stile di trading si pensa che si sta partendo con e le caratteristiche ei vantaggi degli indicatori in tempo reale. A volte si tratta di un work in progress che non è mai stato completato. Indicatori che conciliano Quasi tutti i sistemi avranno trend-identificatori (come ad esempio le medie mobili. Sostegno e linee di resistenza ecc.) E quasi ogni sistema avrà anche di strappo e in attesa di indicatori di breakout, come canali, modelli e indicatori di momentum. Come utilizzare entrambi i tipi di indicatori su una serie di scambi è il lavoro di backtesting onesto e disciplina seria. Gli analisti consigliano sempre che si sceglie più di un indicatore per il sistema e che nessun indicatore dovrebbe essere altamente correlato con un altro, dal momento che ciò che si sta cercando è la conferma. Quando un secondo indicatore concorda con la prima, la probabilità è ora molto più elevata che il nuovo segnale è corretta. Il principio di conferma è ben consolidata, ma che unisce competizione concetti tecnici non è ben definito o descritto da nessuna parte. scrittori tecnici dicono semplicemente usare quello che si adatta al vostro profilo di rischio, senza che descrive come. Questo è fastidioso e frustrante gli esperti di nuovo via solo quando si è a un punto critico, ma è una condizione necessaria poliziotto-out. L'unica tecnica per scegliere il proprio set di indicatori è quello di backtest ciascuno di loro separatamente e poi insieme. Backtesting Onesto back-testing è fondamentale per indicatori di selezione, se si acquista o inventare un sistema di trading meccanico. Avete bisogno di un numero sufficiente di osservazioni per disegnare una deduzione affidabile, e questo significa che almeno il 30 e probabilmente più istanze di una specifica segnali indicatori buysell. È necessario esaminare le prestazioni di ogni indicatore e poi, come se non orrendamente più complicato, è necessario esaminare l'andamento degli indicatori combinati. Si può davvero apprezzare le caratteristiche di un particolare indicatore, ma scoprire che non si fondono bene con gli altri. Si tratta di un particolare difetto di movimento media direzionale (ADX) e dei suoi numerosi cugini, per esempio. La parte più difficile di acquisto o la costruzione di un sistema di negoziazione dopo aver risposto alla questione di override è fare le regole di gestione del denaro si adattano alle vostre indicatori. Gli indicatori sono quasi sempre incorporato segnali buysell. Alcuni non fare, come le bande e canali, ma anche il crossover media mobile di base è, per definizione, un segnale buysell incorporato. Si compra quando il prezzo spot o un breve termine in movimento croci media sopra uno più lungo, e vendere quando si scende al di sotto. Ogni volta che si dispone di un parametro mutevole come il numero di giorni in una media mobile (o qualsiasi altro indicatore), si sarà tentato di modificare i parametri per forzare il risultato che si desidera. Il problema con questa procedura, denominata overfitting o curva-montaggio, è che potrebbe essere stato il parametro ottimale per il periodo che si sta studiando, ma probabilmente non sarà il miglior parametro per le prossime condizioni. Se amate il MACD, ma utilizzando i parametri standard ti dà le voci che sono troppo tardi per il vostro stile di trading, è necessario decidere tra cambiare il vostro stile di trading e abbandonando MACD. Un commerciante di breakout sarà quasi mai ottenere la conferma dal MACD in primo o secondo, o terzo periodo dopo il breakout. Se ami ancora MACD per la sua affidabilità nel Forex, il commerciante breakout può consultare come un controllo di integrità. Va bene, si sta assumendo il breakout e poi si spegne la tendenza, ma la vostra fermata sarà stretto e il vostro obiettivo sarà modesto. Sarete pronti per invertire indietro al trend primario su una monetina. Questo è scomodo, ma se i vostri nervi possono prenderlo, potrebbe funzionare. Il punto chiave è che il trend-following stile di trading contro il commercio breakout in questo esempio non è qualcosa che si scopre da esame di coscienza. Si scopre che lavorando con indicatori e di back-testing loro. Si potrebbe pensare al momento della comparsa che sei un trend-seguace perché ti piace il suono conservatore di esso, ma scoprire che ti piace di più del rischio e in realtà dovrebbe essere un commerciante di oscillazione. Oppure si inizia a essere un commerciante di oscillazione di un meraviglioso termine, ma scoprire che preferite meno rischi e vi si addice trend-following migliori. 1. Il problema più grande nella scelta o la costruzione di un sistema di trading meccanico è la scelta degli indicatori. determinare la quantità di overrideparing backtesting e di elaborazione del sistema di trading dal vivo: Dopo un milioni di contratti commercianti sistematiche utilizzano quasi sempre backtesting per valutare il passato prestazioni di un algoritmo di negoziazione. Questo è uno strumento incredibilmente prezioso che ci permette di ottenere un'idea di come un algoritmo di negoziazione avrebbe compiuto in passato senza dover operare in realtà un sistema per lunghi periodi di tempo. Tuttavia l'intera utilità di backtesting si basa sul modo in cui il modello di simulazione performance passata e quindi è aperto a molte insidie ​​che derivano da diverse preoccupazioni pratiche. A causa delle it8217s sopra molto importanti da eseguire confronti livebacktesting dove un periodo scambiato dal vivo è paragonata ad un backtest di che esattamente lo stesso periodo per vedere se i risultati 8211, indipendentemente dal fatto che siano positive o negative 8211 incontro. Sul posto today8217s voglio discutere l'analisi dei livebacktesting coerenza ho fatto utilizzando i dati provenienti da più di 1 milione di mestieri dal vivo tratti da più di duemila Asirikuy sistemi realizzati. Ci sono diversi modi in cui un backtest può fare passato un aspetto migliore di quello che sarebbe stato davvero come. Nel trading reale ci sono di solito di liquidità, i tempi e diffusione preoccupazioni che sono in genere molto difficile da prendere in considerazione nel backtesting. Nel Forex trading dati storici di liquidità è molto difficile da ottenere, mentre lo slittamento è quasi impossibile da spiegare a causa del fatto che la velocità di connessione storici e tempi di risposta sono sconosciuti. Tick ​​dati possono alleviare la diffusione preoccupazione 8211 come dati tick include dati bidask 8211, ma questo è mediatore specifico e raramente può essere ottenuto per ogni particolare broker per più di pochi anni. Se le simulazioni vengono eseguite senza riguardo per una delle suddette 8211 senza dati liquidità, assumendo le esecuzioni perfette e con spread costanti 8211 poi it8217s critico per vedere se tali ipotesi realmente portano a risultati accettabili tra backtesting e trading dal vivo. Se uno di questi presupposti porta a problemi significativi, allora le simulazioni devono essere resi più pessimisti per allinearsi con questi un aumento dei costi. Grazie al fatto che noi abbiamo centinaia di utenti che commerciano migliaia di strategie di trading nei propri conti siamo stati in grado di raccogliere un database con milioni di commerci con le loro reali di entrata e uscita dei prezzi che possiamo confrontare con i nostri estensivi per vedere come bene le nostre simulazioni rappresentano il passato recente. Prima di tutto possiamo vedere se il nostro test retrospettivi e la logica di trading dal vivo è davvero identici e in secondo luogo, possiamo vedere se le questioni di cui sopra relativi a costi slittamento e spread incidono nostro trading in modo significativamente negativo. Abbiamo analizzato un totale di 76,813 segnali che sono stati eseguiti in molti conti di trading diverse. Per ogni segnale calcoliamo l'entrata media e prezzi di uscita 8211 utilizzando i dati di tutti i mestieri che sono state prese a causa di quel segnale 8211 e questo ci permette di stimare quanto l'ingresso e l'uscita deviati in modo favorevole o sfavorevole. In media il nostro scostamento totale (deviazione aperto più vicino deviazione, determinando vantaggiosità considerando la direzione commerciale per ogni caso) è stato -1.37 Pip, il che significa che in media ogni commercio eseguito 1,37 pip meno favorevole di quanto previsto dalle nostre simulazioni, questo può essere immaginato come pagamento di un Oltre 1,37 pips per il commercio nei costi di diffusione. La prima immagine in questo post mostra i risultati in base alla coppia. Qui possiamo realmente vedere che per 4 su 6 paia abbiamo deviazioni effettivamente favorevoli (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2.05, USDJPY 1.17), il che significa che gli spread che usiamo nelle nostre simulazioni sono probabilmente buone stime per questi simboli ei ritardi in esecuzione che otteniamo sono favorevoli o abbastanza basso da non importa in modo significativo. Tuttavia ci sono due casi con esito negativo, il primo è il USDCHF (-1.53) e il secondo è il GBPJPY (-8,78). Nel primo caso la deviazione non è molto elevata, ma nel secondo abbiamo un risultato che è estremamente negativo, probabilmente rappresentano maggiormente il motivo per cui il media principale per il commercio è negativa. La ragione di quanto sopra è sia dovuto al fatto che il GBPJPY è molto più volatile che le altre coppie e perché usiamo uno spread di 5 pip per questo simbolo che è 8211 come indicato dalle prove sopra 8211 probabilmente troppo basso. Anche se 5 pip è al di sopra della media spread di mercato Oanda per questo simbolo non dà abbastanza spazio per ulteriori perdite a causa di slittamento e ampliamento. La seconda immagine mostra le deviazioni quando raggruppati per compravendite aperte a diverse ore. È evidente che tutte le ore non sono uguali e anche per la GBPJPY molto negativo sembrano esserci alcune ore quando deviazioni tendono ad essere positivo. È anche possibile vedere alcuni casi in cui le deviazioni sono estremamente positivi 8211 ad esempio i mestieri GBPUSD aperte alle ore 8 8211 questo è dovuto principalmente al fatto che i commerci hanno aperto a quest'ora hanno affrontato notizie positive nel suo insieme per caso e potenzialmente anche affrontato alcuni importanti mercato eventi come la Brexit o la scheda flash GBP positivamente in movimento. È tuttavia improbabile che tali deviazioni persistono per un significativo periodo di tempo, in quanto sono probabilmente la conseguenza di questi eventi rari accaduti favorire alcune strategie più di altri per mera fortuna. Mi aspetterei queste deviazioni per diventare sempre più in basso, in funzione del tempo, dandoci una curva molto più agevole dopo alcuni anni di attività. Per questo stesso motivo abbiamo bisogno di prendere più tempo e raccogliere ulteriori dati prima di prendere in considerazione qualsiasi azione che possa coinvolgere direttamente di utilizzare queste informazioni (come ad esempio i sistemi di data mining che il commercio in ore in cui le deviazioni si pensano che siano favorevoli). Quanto sopra dimostra già che i nostri costi di simulazione spread probabilmente bisogno di essere aumentato in modo significativo per la GBPJPY e forse solo moderatamente per il USDCHF. Essa mostra anche che la nostra esecuzione è stato buono su tutta la linea 8211 sulla maggior parte dei simboli come un dato di fatto 8211 e che i simboli di liquidità più elevati mostrano scostamenti inferiori a simboli di liquidità più bassi (non è sorprendente dal momento che questi aumenti dei costi sono per lo più in relazione con ritardi di esecuzione e la diffusione allargamento). Ora abbiamo codificato alcuni script per eseguire l'analisi di cui sopra ogni settimana in modo we8217ll essere in grado di tenere sotto aggiornate su come i nostri sistemi di esecuzione e se non le nostre simulazioni si allineano con quelle esecuzioni. Se volete saperne di più su la nostra comunità e come anche voi potete creare le proprie strategie di trading algoritmico perche non unirsi Asirikuy. un sito web pieno di video educativi, sistemi di trading, sviluppo e un approccio solido, onesto e trasparente verso trading. strategies. How automatizzato di vincere con Mechanical Trading Systems Molto inchiostro è stata dedicata alla individuazione delle cause di sistemi di trading meccanico fallimenti, soprattutto dopo la fatto. Anche se può sembrare un ossimoro (o, per alcuni commercianti, semplicemente idiota), il motivo principale per cui questi sistemi di trading falliscono è perché si basano troppo su mani libere, fire-and-forget la natura del trading meccanico. Algoritmi stessi non hanno la supervisione umana oggettiva e l'intervento necessario per aiutare i sistemi di evolvere al passo con il cambiamento delle condizioni di mercato. sistemi di trading meccanico fallimento, o il fallimento commerciante Invece di lamentando un fallimento commerciale-sistema, la sua più costruttivo di prendere in considerazione i modi in cui gli operatori possono avere il meglio dei due mondi: Cioè, gli operatori possono godere dei benefici di sistemi di trading meccanico algoritmo gestiti , come ad esempio a fuoco rapido esecuzioni automatiche e decisioni di trading senza emozione, pur sfruttando la loro capacità umana innata di pensare obiettivo di fallimento e il successo. L'elemento più importante di qualsiasi operatore è la capacità umana di evolvere. Gli operatori possono cambiare e adattare i loro sistemi di negoziazione, al fine di continuare a vincere lordo delle perdite di diventare finanziariamente o emotivamente devastante. Scegliere il giusto tipo e la quantità di dati di mercato per testare i commercianti di successo utilizzano un sistema di regole ripetitive per raccogliere guadagni da inefficienze a breve termine sul mercato. Per i piccoli, i commercianti indipendenti nel grande mondo di titoli e derivati ​​di trading, dove gli spread sono sottili e la concorrenza agguerrita, le migliori opportunità per i guadagni provengono da individuare le inefficienze del mercato sulla base di semplici, facili da quantificare i dati, poi prendendo l'azione più rapidamente possibile. Quando un commerciante sviluppa e gestisce sistemi di trading meccanici basati su dati storici, lui o lei spera per i guadagni futuri basati sull'idea che gli attuali inefficienze di mercato continueranno. Se un commerciante sceglie i dati sbagliati set o utilizza i parametri errati per qualificare i dati, preziose occasioni potrebbero andare persi. Allo stesso tempo, una volta l'inefficienza rilevato nei dati storici non esiste più, quindi il sistema commerciale fallisce. Le ragioni per cui è svanita non sono importanti per l'operatore meccanico. Solo i risultati contano. Scegliere i set di dati più pertinenti al momento di scegliere il set di dati da cui partire per creare e testare sistemi di trading meccanici. E, per testare un campione abbastanza ampio per confermare se una regola negoziazione lavora costantemente in un'ampia gamma di condizioni di mercato, un operatore deve utilizzare il più lungo periodo reale dei dati di prova. Così, sembra opportuno per costruire sistemi di trading meccanici basati su entrambe le più lunga possibili dati storici set, così come la serie più semplice dei parametri di progettazione. Robustezza è generalmente considerato la capacità di resistere a molti tipi di condizioni di mercato. Robustezza dovrebbe essere insito in ogni sistema testato in un intervallo di tempo lungo di dati storici e semplici regole. test lunghi e regole di base dovrebbero riflettere la più ampia gamma di possibili condizioni di mercato in futuro. Tutti i sistemi di trading meccanico finirà per fallire perché i dati storici, ovviamente, non contiene tutti gli eventi futuri. Qualsiasi sistema costruito su dati storici finirà per incontrare condizioni astoriche. comprensione umana e l'intervento impedisce strategie automatizzate di correre fuori dai binari. La gente a cavaliere Capitale qualche informazione su snafus trading dal vivo. La semplicità vince per i suoi sistemi di trading meccanico di successo adattabilità sono come vivere, gli organismi di respirazione. L'mondi strati geologici sono pieni di fossili di organismi che, pur ideale per il successo a breve termine durante i loro periodi storici, erano troppo specializzato per la sopravvivenza a lungo termine e di adattamento. Semplici algoritmici sistemi di trading meccanici con guida umana sono i migliori perché possono subire rapida, semplice evoluzione e adattamento alle mutate condizioni del contesto (leggi di mercato). Semplici regole di negoziazione di ridurre l'impatto potenziale di bias data-mining. Bias da data mining è problematico perché può sopravvalutare quanto bene una regola storica si applicherà in condizioni future, in particolare quando i sistemi di trading meccanico si concentrano su tempi brevi. sistemi semplici e robusti trading meccanico non dovrebbe da influenzati dalle tempistiche utilizzate a scopo di test. Il numero di punti di prova si trovano all'interno di una determinata serie di dati storici dovrebbe essere ancora abbastanza grande per provare o confutare la validità delle regole di negoziazione in fase di test. Detto in modo diverso, semplici, robusti sistemi di trading meccanico si eclissare pregiudizi data-mining. Se un operatore utilizza un sistema con semplici parametri progettuali, come il sistema QuantBar. e prove di esso utilizzando il periodo di tempo storico più lungo del caso, allora gli unici altri importanti compiti sarà quello di attenersi alla disciplina di negoziazione del sistema ed il monitoraggio dei suoi risultati per il futuro. Osservazione consente evoluzione. D'altra parte, i commercianti che utilizzano i sistemi di trading meccanici costruiti da un insieme complesso di più parametri corrono il rischio di pre-evoluzione dei loro sistemi in estinzione anticipata. Costruire un sistema robusto che sfrutta il meglio del trading meccanico, senza cadere in preda alle sue debolezze sua importante non confondere la robustezza dei sistemi di trading meccanici con la loro capacità di adattamento. Sistemi sviluppati basati su una moltitudine di parametri portato alla trade vincenti durante i periodi storici e anche durante i periodi attuali osservati sono spesso descritti come robusto. Che non è una garanzia che tali sistemi possono essere modificati con successo una volta che sono stati commercio passato la luna di miele period.8221 Questo è un periodo di scambio iniziale durante il quale le condizioni capita di coincidere con un certo periodo storico su cui si basa il sistema. Semplici sistemi di trading meccanici sono facilmente adattati alle nuove condizioni, anche quando le cause alla radice del cambiamento mercato rimangono poco chiari, e sistemi complessi inferiori. Quando cambiano le condizioni di mercato, in quanto continuamente fanno, i sistemi di negoziazione che hanno più probabilità di continuare a vincere sono quelli che sono semplici e più-facilmente adattabile alle nuove condizioni di un vero e proprio sistema robusto è uno che ha la longevità prima di tutto. Semplici algoritmici sistemi di trading meccanici con guida umana sono i migliori perché possono subire rapida, semplice evoluzione e adattamento alle mutate condizioni del contesto (leggi di mercato). Purtroppo, dopo aver sperimentato un periodo iniziale di guadagni quando si utilizza eccessivamente complessi sistemi di trading meccanico, molti commercianti cadono nella trappola di tentare di modificare i sistemi di back verso il successo. I mercati sconosciuti, ma che cambiano, le condizioni potrebbero avere già condannato che intere specie di sistemi di trading meccanici all'estinzione. Anche in questo caso, la semplicità e adattabilità alle mutevoli condizioni offrono la migliore speranza per la sopravvivenza di qualsiasi sistema di trading. Utilizzare una misurazione oggettiva di distinguere tra successo e fallimento Un commercianti caduta più-comune è un attaccamento psicologico al suo sistema di trading. Quando si verificano errori di trading-sistema, il suo solito perché i commercianti hanno adottato una soggettiva piuttosto che punto di vista oggettivo, soprattutto per quanto riguarda stop loss durante particolari compravendite. La natura umana spesso spinge un commerciante di sviluppare un attaccamento emotivo ad un particolare sistema, soprattutto quando il commerciante ha investito una notevole quantità di tempo e denaro in sistemi di trading meccanico con molte parti complesse che sono difficili da capire. Tuttavia, la sua fondamentale importanza per un commerciante al passaggio di fuori del sistema, al fine di prendere in considerazione in modo obiettivo. In alcuni casi, l'operatore diventa delirante circa il successo atteso di un sistema, fino al punto di continuare ad operare un sistema ovviamente-perdere gran lunga più di un'analisi personale avrebbe consentito. Oppure, dopo un periodo di vittorie di grasso, un commerciante può diventare sposata con un sistema già vincitore anche mentre la sua bellezza svanisce sotto la pressione delle perdite. Peggio ancora, un commerciante può cadere nella trappola di scegliere in modo selettivo i periodi di prova o parametri statistici per un sistema già in perdita, al fine di mantenere false speranze per i sistemi continui valore. Un criterio obiettivo, come l'utilizzo di metodi di deviazione standard per valutare la probabilità di fallimento in corso, è l'unico metodo vincente per determinare se i sistemi di trading meccanici hanno veramente fallito. Attraverso un occhio oggettivo, la sua facile per un commerciante in modo rapido fallimento posto o potenziale fallimento dei sistemi di trading meccanico, e un sistema semplice può essere rapidamente e facilmente adattato per creare ancora una volta un sistema appena vincente. Fallimento di sistemi di trading meccanico è spesso quantificata sulla base di un confronto delle perdite di corrente misurata contro le perdite storici o prelievi. Tale analisi può portare ad una personale, conclusione errata. Massimo drawdown è spesso usato come la metrica di soglia con cui un commerciante abbandonerà un sistema. Senza considerare il modo in cui il sistema ha raggiunto tale livello prelievo o il tempo necessario per raggiungere tale livello, un operatore non deve concludere che il sistema è un perdente basato su drawdown solo. La deviazione standard rispetto al prelievo come metrica di fallimento, infatti, il metodo migliore per evitare scartando un sistema vincente è quello di utilizzare uno standard di misurazione oggettivo per determinare la distribuzione di corrente o recente di rendimenti dal sistema ottenuto, mentre in realtà esso negoziazione. Confronto che misura contro la distribuzione storica dei rendimenti calcolati dal back-testing, mentre l'assegnazione di un valore di soglia fissa secondo la certezza che l'attuale distribuzione perdente dei sistemi di trading meccanico è davvero oltre i normali, le perdite per-essere-attesi, e dovrebbe quindi essere scartato come non riuscito. Così, per esempio, si supponga che un commerciante non tiene conto del livello di prelievo di corrente che ha segnalato un problema e innescato la sua indagine. Invece, confrontare la serie negativa in corso contro le perdite storiche che si sarebbero verificati durante il trading che il sistema durante i periodi di prova storici. A seconda di come conservatore un trader è, lui o lei può scoprire che la perdita di corrente o recente è al di là, per esempio, il livello di 95 certezza implicita da due deviazioni standard dalla normale livello di perdita storica. Questo sarebbe certamente un forte segno statistica che il sistema funziona male, e ha quindi fallito. Al contrario, un commerciante di diverso con una maggiore propensione al rischio può oggettivamente decidere che tre deviazioni standard dalla norma (vale a dire 99,7) è il livello di certezza appropriato per giudicare un sistema di negoziazione come non riuscito. Il fattore più importante per il successo qualsiasi commercio systems8217, manuale o meccanico, è sempre la capacità decisionale umano. Il valore dei buoni sistemi di trading meccanici è che, come tutte le buone macchine, minimizzano le debolezze umane e potenziare i risultati di gran lunga superiori a quelli ottenibili attraverso metodi manuali. Eppure, se correttamente integrato, permettono ancora fermo controllo secondo il giudizio dei commercianti e consentire lui o lei a evitare di ostacoli e potenziali guasti. Anche se un operatore può usare la matematica nella forma di un calcolo statistico di distribuzione standard per valutare se una perdita è normale e accettabile secondo i documenti storici, lui o lei è ancora affidamento sul giudizio umano, invece di fare, decisioni puramente meccanici matematica basata su solo sulla base di algoritmi. Gli operatori possono godere il meglio di entrambi i mondi. Il potere di algoritmi e commerciali meccanici riduce al minimo gli effetti delle emozioni umane e di ritardo sul collocamento ordine ed esecuzione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della disciplina di stop loss. Esso utilizza ancora la valutazione oggettiva della deviazione standard, al fine di mantenere il controllo umano sopra il sistema commerciale. Siate pronti per il cambiamento, ed essere pronti a cambiare il sistema commerciale Insieme con l'obiettività di rilevare quando sistemi di trading meccanici cambiano da vincitori in perdenti, un commerciante deve anche avere la disciplina e la lungimiranza di evolversi e cambiare i sistemi in modo che possano continuare a vincere durante nuove condizioni di mercato. In qualsiasi ambiente pieno di cambiamento, più semplice il sistema, il più semplice e veloce la sua evoluzione sarà. Se una strategia complessa fallisce, può essere più facile da sostituire rispetto modificarlo, mentre alcuni dei sistemi più semplici ed intuitive, come il sistema QuantBar. sono relativamente facili da modificare on-the-fly per adattarsi alle condizioni di mercato future. In sintesi, si può dire sistemi di trading meccanici opportunamente costruite deve essere semplice e adattabile, e testato secondo il tipo e la quantità di dati in modo che siano sufficientemente robuste per produrre guadagni in un'ampia varietà di condizioni di mercato. E, un sistema vincente deve essere giudicato dalla metrica appropriata del successo. Invece di limitarsi a fare affidamento su regole di negoziazione algoritmica o livelli massimi drawdown, qualsiasi decisione sul fatto che un sistema ha fallito deve essere fatta in base al giudizio umano commercianti, e sulla base di una valutazione del numero di deviazioni standard dei sistemi di prestazioni attuali se misurato contro le sue perdite storico-test. Se i sistemi di trading meccanici non riescono a svolgere, il commerciante deve fare i cambiamenti necessari, invece di aggrapparsi ad un sistema perdente. Solo perché un sistema ha funzionato 20 anni fa doesn8217t significa che dovrebbe funzionare oggi. Fare attenzione quando si suggerisco test di un sistema per un lungo periodo. Quanto tempo è lungo Allo stesso modo, come semplice è semplice Quattro regole per un totale di quattro variabili sette regole con un totale di dieci variabili io generalmente d'accordo che semplice è meglio, ma ciò che è semplice Usando la deviazione standard dei rendimenti dovrebbe fornire conclusioni simili a Running un'analisi Monte Carlo che non è difficile con software che è disponibile. Con un'analisi MC, come sapete, si può vedere i possibili rendimenti e possibili utilizzi. Il futuro doesn8217t deve assomigliare al passato, ma un'analisi MC è un modo per testare un sistema. Facile dare le linee guida duramente per sviluppare un sistema con un edge823082308230.and più difficile per il commercio .. se possibile quota di qualche variabile 2 rendere un sistema di negoziazione. per semplicità rendono semplice Compro Regole regole di uscita (si ferma o Exit Profit) brevi Regole brevi uscite (si ferma o Exit Profit) Rimanere fuori (se richiesto come per sistema) dimensione della posizione (considerando max. drawdown) Quello è it8230 può aggiungere qualsiasi pezzo di consigli u want8230 Grazie per il posto, sono d'accordo con molte cose che lei ha citato. E poi, mi dà un paio di idee da provare. Ciao a tutti Shaun, sono d'accordo. focusing on not losing is a very important success of success. Tarun, an EA that i have built that is very successful uses a simple pivot point swing trading strategy. A custom indicator of my own gives me a premarket bias (up or down) and my trigger for entry is market price within a 2 pip range of the main daily pivot. exit strategy is simple too, price will either stop out or close half the position at Support1 or Resistance1. Stoploss is then moved to break even. Price will then stop out or reach S2 or R2 at which point half the remaining position is closed again, stoploss is moved to S1 or R1. Price will then stop out or move to S3 or R3 at which point the remaining position is closed. 8211 That simple strategy is worth 1million dollars over a 15 year period. free, my pleasure. most people wont do anything with this info anyway lol. The Dilema: Simple strategy, highly complicated EA. why because every strategy has limits and knowing what causes it to fail is the first step to 8220focusing on not losing8221. aka, put meausures in place to anaylize the market and make your EA either shut off or adapt when the market is acting in ways bad for your strategy. also, RR, balance protection and using a LOT scale makes the EA pretty complex but its well worth the effort. combine a simple strategy with a detailed managment system inside of a complex EA is worth 50million over 15 years. Dont expect this kind of system to come together over night, i spent 2 years building mine but its been a very exciting journey. If you8217re passionate about trading and EA8217s just dont give up. stay focused and keep learning. Infatti. You could publish most strategies in the newspaper. Almost nobody would do anything with it. I love the emphasis on 8220not losing8221 rather than winning. You8217re speaking my language I would add 3 points to consider when evaluating the performance of programmed trading systems. First of all when back testing a system in MetaTrader it is important to remember that MT4 does not provide a true tick data stream. It merely simulates the tick data by using data bars stored in the History Center, This means that very recent price history may be constructed from 1 or 5 minute bars and history farther out may be constructed from 15 or 30 minute bars. Running tests over periods of several years may force MT4 to simulate the tick data using bars of even larger time periods. This is whyyou will see many performance tests which were run in MetaTrader over a several year periods that have a characteristic curve. There is a steeply profitable curve in the early years and a flat to losing curve in the recent time period. If the system was run on the true tick data most likely it would perform poorly throughout the testing period because the early years were simulated on 15M or 30M bars and were less volatile than the actual price action of the period. Secondly, most of the people who design trading systems tend to over optimize their system to maximize the profit obtained during the time period which was used to test the system. As an example let8217s say the system designer tested his system over a 5 year period. The natural inclination is to tweak the variables to maximize the profit. The thought process goes something like this: If the system produces a 50 profit and a 2.5 profit factor over this test period then I should get at least an acceptable performance in real time use. Believe me this is the kiss of death in EA programming and the reason so many commercial expert advisers fail. The customer buys into the profitable performance during the back testing period and then inevitably loses when he tries to run the EA with real money. Proper back testing attempts to find the true average performance of the EA based on several testing periods. Finally, there is the problem that was touched on in the article of knowing if the results you are experiencing are statically valid. Of course as Mr. Flower states if a losing streak is outside 2 standard deviations then chances are something has changed. I would like to point out that the distribution of winning and losing trades is always random and determined by the overall percentage of winners or losers in a sample of trades assuming that it is large enough to be statically valid. To give an example let8217s say your system requires a 50 win rate to be profitable. Well, we already know from flipping a coin that has the same 50 win rate that the winners and losers will tend to clump together in winning streaks and losing streaks. Further more we know from the study of statistics that the distribution of winners and losers in the EA with a 50 win rate will be the same as the distribution obtained from tossing a coin. Namely, there will be in a group of 1000 trades on average 8 losing streaks of 5 losers in a row and 8 winning streaks of 5 winners in a row. Similarity in a group of 1000 trades you should also see on average of 4 losing and winning streaks of 6 in a row, 2 losing and winning streaks of 7 in a row and 1 winning and losing streak of 8 and 1 winning and losing streak of 9 in a row. It is important that the user has a realistic idea of size and number of losing streaks he WILL encounter using the EA. Otherwise he will surely give up and quite the first time he encounters an expected losing series of trades. That8217s one of the many reasons that I don8217t test anything in MetaTrader. I only use it for live trading. The weak data and inability to test portfolios makes it unusable for my purposes. You8217re right about over-optimizing. The easiest way to avoid this is to minimize the number of parameters in your strategy. I only have 4 in my Dominari strategy, for example. Thanks for the detailed thoughtsHow To Create A Mechanical Trading System So far, we8217ve taught you how to develop your trading plan. We8217ve anche discusso di quanto sia importante per voi di scoprire che tipo di trader forex sei. Successivamente, we8217re andando ti insegnano come aggiungere un po 'di carne al sottile telaio piano di trading che vi mostra come creare un sistema di trading forex. Più in particolare, we8217re gonna tutti insegnano su forex sistemi di trading meccanici. Mechanical trading systems are systems that generates trade signals for a trader to take. Essi sono chiamati meccanico perché un commerciante avrà il commercio indipendentemente da ciò che sta accadendo nei mercati. In teoria, questo dovrebbe eliminare tutti i pregiudizi e le emozioni nel tuo trading, perché si suppone di seguire le regole del sistema non importa quale. Se fai una semplice ricerca in Google per il commercio 8220forex systems8221 you8217ll trovare molte molte molte persone là fuori che affermano di avere il sistema 8220Holy Grail8221 che è possibile acquistare per 8220only8221 qualche migliaio di dollari. Questi sistemi presumibilmente fanno migliaia di pips a settimana e non perdono mai. Essi vi mostrerà suppone 8220results8221 dei loro sistemi perfetti e che renderà il vostro bulbi oculari si trasformano in segni del dollaro come ti siedi lì e dire a te stesso, 8220Wow posso fare tutti questi soldi se ho solo dare questo ragazzo 3.000. Inoltre, se il suo sistema di fare migliaia di semi di una settimana, I8217ll essere in grado di fare i miei soldi indietro in nessun time.8221 Slowww giù cowboy. There are some things you should know before you give them your credit card number and make that impulse buy. La verità è che molti di questi sistemi non nel lavoro fatto. Il problema è che i commercianti di forex non hanno la disciplina per seguire le regole che vanno con il sistema. The second truth (Is there such thing as a second truth) is that instead of paying thousands of dollars on a system, you can actually spend your time developing your own mechanical trading system for free . e usare quel denaro si andavano a spendere come capitale per vostro conto forex trading. The third truth is that creating mechanical trading systems isn8217t that difficult. Ciò che è difficile sta seguendo le regole che vengono impostati quando si fa sviluppare il sistema. Ci sono molti articoli che vendono sistemi, ma abbiamo haven8217t visto nessuno che ti insegnano come creare il proprio sistema. Questa lezione vi guiderà attraverso i passi è necessario prendere per sviluppare un sistema di trading meccanico forex che è giusto per te. At the end of the lesson, we will give you an example of a system that one of the FX-Men uses just so we can show you how awesome we are (Insert evil laugh here.) Goals of your mechanical trading system We know you8217re saying, 8220DUH, the goal of my trading system is to make a billion dollars8221 While that is a wonderful goal, it8217s not exactly the kind of goal that will make you a successful forex trader. Durante lo sviluppo del sistema di trading meccanico, si vuole raggiungere due obiettivi molto importanti: Il sistema deve essere in grado di identificare le tendenze più presto possibile. Il sistema deve essere in grado di evitare che si da whipsaws. Se si riesce a raggiungere questi due obiettivi con il tuo sistema di trading, hai molte più possibilità di avere successo. La parte più difficile di questi obiettivi è che si contraddicono a vicenda. If you have a system who8217s primary goals is to catch trends early, then you will probably get faked out many times. D'altra parte, se si dispone di un sistema di trading meccanico che si concentra su come evitare whipsaws, allora si sarà in ritardo su molti mestieri e sarà probabilmente anche perdere un sacco di mestieri. Il vostro compito, quando si sviluppa il sistema di trading meccanico, è quello di trovare un compromesso tra i due obiettivi. Find a way to identify trends early, but also find ways that will help you distinguish the fake signals from the real ones. Se non avete idea di dove cominciare, goccia a nostro thread libero Forex Trading Systems nei nostri forum. Tonnellate di commercianti di forex inviare le loro idee per sistemi di trading, quindi è possibile trovare uno o due che è possibile utilizzare quando si genera il proprio sistema di trading meccanico. Salva i tuoi progressi con la firma e segnando la lezione completa